Priemerný príjem bežného kasína je veľkosťou porovnateľný len so ziskovosťou transakcií na Wall Street. Chytrí ľudia si už dávno uvedomili, že nie vždy sa môžete spoľahnúť na svoje šťastie a začali používať štatistické metódy na zabezpečenie stability svojich ziskov.
Kasíno dostáva obrovské sumy, pretože „pravdepodobnosť“alebo inými slovami matematické očakávanie hry je na strane herne. A bez ohľadu na to, do ktorej hry sa chcete zapojiť, skôr či neskôr kasíno vyhrá. Zisky kasín rastú ešte rýchlejšie, ak sortiment hier zahŕňa tie, ktoré skončia v relatívne krátkom čase – ruletu, kocky alebo niekoľko kariet.
Myslím si, že každý obchodník potrebuje vyriešiť tri najdôležitejšie úlohy, aby uspel vo svojej práci:
1. Aby sa zabezpečilo, že počet úspešných transakcií prekročí nevyhnutné chyby a nesprávne výpočty.
2. Nastavte svoj obchodný systém tak, aby príležitosť zarábať peniaze bola čo najčastejšie.
3. Na dosiahnutie stabilného pozitívneho výsledku svojich operácií.
A sme tu,Pre pracujúcich obchodníkov môže byť dobrým pomocníkom matematické očakávanie. Tento pojem v teórii pravdepodobnosti je jedným z kľúčových. S ním môžete poskytnúť priemerný odhad nejakej náhodnej hodnoty. Matematické očakávanie náhodnej premennej je podobné ako ťažisko, ak si všetky možné pravdepodobnosti predstavíme ako body s rôznou hmotnosťou.
V súvislosti s obchodnou stratégiou sa na hodnotenie jej efektívnosti najčastejšie používa matematické očakávanie zisku (alebo straty). Tento parameter je definovaný ako súčet súčinov daných úrovní zisku a straty a pravdepodobnosti ich výskytu. Napríklad vyvinutá obchodná stratégia predpokladá, že 37 % všetkých operácií prinesie zisk a zvyšok – 63 % – bude nerentabilných. Priemerný príjem z úspešnej transakcie bude zároveň 7 USD a priemerná strata 1,4 USD. Vypočítajme si matematické očakávania obchodovania pomocou nasledujúceho systému:
PO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 – 0,882=1,708
Čo znamená toto číslo? Hovorí, že pri dodržaní pravidiel tohto systému dostaneme v priemere 1,708 dolára z každej uzavretej transakcie.
Vzhľadom na to, že výsledné skóre efektivity je väčšie ako nula, takýto systém možno použiť na skutočnú prácu. Ak sa ako výsledok výpočtu ukáže matematické očakávanie záporné, potom to už naznačuje priemernú stratu a takéto obchodovanie povedie ku krachu.
Výška zisku na jeden obchod môževyjadrené aj ako relatívna hodnota vo forme %. Napríklad:
- percento príjmu na obchod – 5%;
- Percento úspešných obchodných operácií – 62 %;
- percento straty na obchod - 3%;
- percento neúspešných obchodov – 38 %;
V tomto prípade bude očakávaná hodnota (5 % x 62 % – 3 % x 38 %)/100=(310 % – 114 %)/100=1,96 %. To znamená, že priemerný obchod prinesie 1,96 %.
Je možné vyvinúť systém, ktorý aj napriek prevahe stratových obchodov prinesie pozitívny výsledok, pretože jeho MO>0.
Samotné čakanie však nestačí. Je ťažké zarobiť peniaze, ak systém dáva veľmi málo obchodných signálov. V tomto prípade bude jeho ziskovosť porovnateľná s bankovým úrokom. Nech každá operácia prinesie v priemere len 0,5 dolára, ale čo ak systém predpokladá 1000 transakcií za rok? V relatívne krátkom čase to bude veľmi vážna suma. Z toho logicky vyplýva, že za ďalší znak dobrého obchodného systému možno považovať krátku dobu držania.
Ak sa chcete hlbšie ponoriť do matematiky náhodnosti, aby ste zistili, aké sú podmienené matematické očakávania, interval spoľahlivosti a ďalšie zaujímavé nástroje, odporúčame vám prečítať si knihu „Štatistika pre obchodníka“(od S Bulashev). Ktovie, možno sa vám chaos menových pohybov po prečítaní knihy bude zdať len najvyššou formou poriadku…
