Takmer každá obchodná činnosť zahŕňa riziko. Riziko je indikátorom podmienok alebo udalostí, ktoré môžu viesť k stratám. Je úmerná pravdepodobnosti výskytu tejto udalosti a rozsahu škôd, ktoré môže spôsobiť.
Vyspelé podmienky ľudského života sú charakterizované neustálym nárastom množstva informácií, narastajúcou obtiažnosťou vzťahov v spoločenskom systéme aj s okolím. Zároveň sa zrýchľujú procesy globalizácie, vedeckého a technologického rozvoja a rastie spotreba prírodných zdrojov. To znamená, že stále viac príčin ovplyvňuje charakter a smerovanie ľudskej práce a zvyšuje sa nepredvídateľnosť tohto vplyvu. V dôsledku toho neustále rastie miera neistoty vývoja, je čoraz ťažšie predvídať ukazovatele, formulovať ciele a realizovať aktivity na ich dosiahnutie. To všetko znamená, že otázkam výskumu rizík by sa mala venovať osobitná pozornosť.
Koncept rizika
Doktrína rizika je základom pre teóriu vývoja a činnosti rôznych systémov. Z obrovského množstva dôvodovabsolútne presné predpovedanie výsledkov a stavov sa stáva nemožným. To znamená, že vždy existuje možnosť rôznych scenárov, ktoré sú v skutočnosti zdrojom rizika.
Na základe zovšeobecnenia rôznych formulácií možno uviesť nasledujúcu definíciu: riziko je neistota v procese dosiahnutia cieľa, pravdepodobnosť strát, nedosiahnutie plánovaných plánov.
V širšom zmysle je neistota prirodzená vo všetkých oblastiach, aj keď špecificky neovplyvňujú ľudské aktivity. Ale na základe definícií si možno uvedomiť, že kategória rizika je spojená nielen s pravdepodobnostným priebehom udalostí, ale aj so vzťahom hodnoty človeka k realite. V tomto prípade hovoríme nielen o neistote, ale aj o pravdepodobných stratách, pretože človek sa neobáva možnosti tohto alebo toho konania, ak sa implicitný výsledok netýka jeho záujmov. Z hľadiska dominancie finančných hodnôt sa preto k riziku pristupuje najmä ako k atribútu priemyselných a sociálno-finančných vzťahov. V tejto súvislosti sa zvyčajne používa pojem finančné riziko.
Rizikové príčiny
Existujú tri hlavné skupiny dôvodov:
- neúplnosť a neistota informácií o vonkajšom a vnútornom prostredí (veľkú úlohu zohráva časový faktor: čím neskôr sa počíta s riešením, tým viac príležitostí na rôzne neočakávané udalosti, v dôsledku toho vyššie riziko);
- obmedzená schopnosť prijímať a spracovávať informácie osobou zodpovednou za príjemrozhodnutia v systéme riadenia ako celku;
- náhodný alebo účelový vplyv vonkajších síl a objektov prostredia, ktoré bránia dosiahnutiu úloh.
V konečnom dôsledku nezáleží na tom, aká finančná aktivita je viac či menej ovplyvnená rizikom. V modernej ekonomike sa čoraz viac uznáva, že proces riadenia činností je v podstate procesom riadenia rizík a výber riešenia spočíva v hľadaní ich racionálnej úrovne.
Neistota
Koncept rizika je založený na koncepte neistoty. Chápe sa ako neprítomnosť alebo nedostatok informácií o nejakom jave, procese.
Rozdiel medzi neistotou a rizikom v ekonomike je ten, že v prvom prípade nemožno určiť pravdepodobnosť výsledku rozhodnutia. V druhom prípade je celkom možné určiť pravdepodobnosť budúceho scenára.
Riziká v ekonomike
Jeho titul v ekonómii je o možnosti negatívnych dôsledkov vyplývajúcich z interakcie prvkov, ako sú:
- neistota pri dosahovaní konečných cieľov;
- pravdepodobnosť výsledku;
- možnosť odchýlenia sa od zamýšľaného cieľa;
- pravdepodobnosť strát zo zvolenej alternatívy.
Každý z týchto prvkov sa môže objaviť samostatne aj v kombinácii s ostatnými.
Hlavné znaky ekonomického rizika v ekonomike sú nasledovné:
- Kontroverzia ako druh činnosti. Na jednej strane existujeorientácia rizika na dosahovanie výsledkov nejakými inovatívnymi spôsobmi, na druhej strane vedie k brzdeniu progresívnych trendov a vzniku nákladov.
- Alternatívnosť sa chápe ako možnosť výberu medzi rôznymi možnosťami predpovede.
- Neistota sa chápe ako nedostatok jednoznačnosti a neznalosť spoľahlivých informácií.
Predmetom rizika v ekonomike je ekonomický systém, ktorého výkonnosť nie je známa.
Rizikový subjekt je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povolenie rozhodovať o objekte.
Znaky rizika v ekonomike predstavujú súbor nasledujúcich charakteristík:
- peňažné vyjadrenie strát a ich kvantitatívne meranie;
- nežiaduce straty;
- nepredvídateľnosť výsledku scenára;
- pravdepodobnosť negatívnych scenárov.
Hlavný druh
Typy rizík v ekonomike sú skupiny, ktoré možno stanoviť podľa kritérií poškodenia v peňažnom vyjadrení.
Tabuľka ukazuje ich hlavné možné klasifikácie v ekonomike podľa kritérií.
| Sign | Klasifikácia | Podklasifikácia | Funkcie |
| Štrukturálne | Nehnuteľnosť | Strata majetku | |
| Produkcia | Riziko,súvisiace so zavádzaním nových technológií | ||
| Nakupovanie | Zlyhania produktu | ||
| Finančné riziká v ekonomike | Získajte peňažnú škodu | ||
| Cena | Zmeny cien | ||
| Kredit | Riziko platobnej neschopnosti dlžníka | ||
| Mena | Zmeny výmenných kurzov | ||
| Riziko likvidity | Riziko predaja finančného aktíva | ||
| Riziko solventnosti | Riziko dlhových ťažkostí | ||
| Prevádzkové | Súvisiaca pomoc | ||
| Inflačné | Zmena v makroekonomike v krajine | ||
| Znak možného výsledku | Čisté riziko | Pravdepodobnosť straty a poklesu na nulu | |
| Špekulatívne riziko | Môžete získať pozitívne aj negatívne výsledky | ||
| Podľa hlavnej príčiny výskytu | Prirodzené-prírodné | Riziká,súvisí so silami prírody | |
| Ekologické | Dôsledky znečistenia životného prostredia | ||
| Politické | Súvisí so zmenami v politickej situácii v krajine | ||
| Doprava | Súvisiace s dopravou | ||
| Commercial | Prepojené s obchodnými výsledkami |
Digitálna ekonomika a koncept rizika
Vývoj digitálnej ekonomiky spôsobuje určité problémy súvisiace s online hrozbami. Prudký nárast počítačovej kriminality spojený s únikom informácií spôsobuje značné škody, čo znamená, že výrobcovia musia veľa investovať do informačnej bezpečnosti, aby mohli čeliť týmto rizikám.
Špecialisti odhadujú rozsah škôd spôsobených rizikami digitálnej ekonomiky iba z jedného incidentu súvisiaceho s informačnou bezpečnosťou, a to vo výške 1,6 milióna rubľov (pre sektor malých a stredných firiem) až 11 miliónov rubľov (pre veľké ruské spoločnosti). Národné hospodárstvo zápasí s nedostatkom odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorých musí prevziať vláda.
Značné straty v podnikaní za posledných niekoľko rokov sú spojené so šírením spywaru, ktorý preniká do počítača a kóduje dôležité dáta. Niektoré z hrozieb a rizík, ktoré predstavuje digitálna ekonomika, majú vplyv na vývoj trhu práce a súvisia s výzvou veľkého prepúšťania. Rozsiahla automatizácia priemyselných činností v kombinácii so štandardizáciou hlavných operácií môže úspešne nahradiť ľudskú prácu robotom. V súčasnosti roboty riešia množstvo technických problémov v sporiteľni, napríklad rozhodovanie o poskytovaní úverov fyzickým osobám.
Charakteristika rizík v štúdiu národného hospodárstva
Riziká národného hospodárstva sú makroekonomické. Môžu zahŕňať také typy, ktoré pociťuje hlavná časť populácie krajiny.
Medzi ne patria:
- zastavenie makroekonomického systému;
- tvorba disproporcií v odvetviach;
- negatívne zmeny v národnom hospodárstve;
- riziká procesu globalizácie.
V súčasnej kríze sú opatrenia prijaté ruskou vládou na udržanie finančnej aktivity v štáte mimoriadne potrebné.
Zmeny, ku ktorým v súčasnosti dochádza v hospodárstve Ruskej federácie, predstavujú najrizikovejšie pozadie akejkoľvek finančnej práce.
Súčasná kríza v globálnej ekonomike zasiahla všetky sféry života ruskej spoločnosti a krajiny, čo spôsobilo vznik a nárast rizík rôzneho druhu, vrátane makroúrovne. Ovplyvňujú produktivitu podnikateľských subjektov a úroveň rozvoja ekonomiky a sociálneho sektorakrajiny všeobecne.
Charakteristické riziká súčasného ruského národného hospodárstva:
- nedostatok financií a spomalenie investičných procesov;
- kapitálový let;
- zníženie úverov;
- bankový sektor.
Metódy hodnotenia rizika
Manažéri môžu ovplyvňovať vytváranie hodnoty pre majiteľov firiem prostredníctvom správneho riadenia rizík. Hlavnou úlohou je určiť, ktoré typy z nich budú pre podnik výnosnejšie. Koncepcie riadenia rizík sa menia pomerne dynamicky. Platí to najmä pre spoločnosti pôsobiace na trhoch rôznych krajín. Metódy najčastejšie používané pri hodnotení rizík fungovali donedávna s ekonomickou a finančnou analýzou. Na ich meranie sa však čoraz častejšie využívajú odchýlky od očakávaných hodnôt. Najpopulárnejšie metódy hodnotenia rizík v súčasnej ekonomike:
- analýza rozptylov výnosov;
- odchýlky v cene;
- úroveň bezpečnosti – na základe výpočtu pravdepodobnosti poklesu miery návratnosti pod očakávanú úroveň;
- Analýza úrovne ašpirácie je založená na výpočte pravdepodobnosti dosiahnutia očakávanej miery návratnosti;
- Value at Risk je miera, ktorou sa trhová hodnota aktíva alebo portfólia aktív môže znížiť za určitých predpokladov, v určenom čase a s určitou pravdepodobnosťou.
Výpočet VAR
Hodnota rizika (VaR) je najbežnejšie používaná metóda merania rizika. Šírka VaRpoužívajú banky, poisťovne a podniky zapojené do medzinárodného obchodu. Táto metóda umožňuje zmerať riziko v určitom momente a poskytuje relevantné informácie pri rozhodovaní. VaR je miera vytvorená počas vývoja merania rizika v JP Morgan na začiatku 90. rokov. Spočíval v meraní rizík vo všetkých oddeleniach organizácie a ich prevedení do jednej hodnoty. Toto opatrenie bolo založené na analýze odchýlok výnosov z týchto finančných nástrojov a ich závislostí. Od vydania RiskMetrics od JP Morgan sa VaR stalo široko používaným meradlom v riadení rizík, a to nielen vo finančných inštitúciách. Pojem Value at Risk môže znamenať nasledovné:
- maximálna suma finančných prostriedkov, o ktorú môže podnik prísť v určitom časovom okamihu s určitou pravdepodobnosťou;
- súbor štatistických a matematických postupov na výpočet výšky rizika;
- súbor postupov používaných na integrované hodnotenie nebezpečnosti;
- VaR ako nástroj merania pre riadenie rizík.
Napriek relatívne vysokej presnosti tejto metódy je jej obmedzením, že na odhad budúcich udalostí používa údaje z minulých udalostí. S týmto predpokladom môžu veľké pohyby na trhu (napríklad zmeny cien) viesť k oveľa väčším stratám, ako naznačuje VaR.
Metodika analýzy rizík v ekonómii
Medzi ich hlavné zložky v ekonomike patria:
- Popis úlohy, objektu alebo procesu a definíciarozsah analýzy.
- Identifikácia nebezpečenstva je najdôležitejším krokom.
- Hodnotenie – v súlade s prijatým štandardom určuje úroveň rizika zodpovedajúcu očakávanej pravdepodobnosti a závažnosti následkov hrozby.
Medzi hlavné metódy analýzy patria:
- induktívne – začína identifikáciou hrozieb a predvídaním rizík s nimi spojených;
- deduktívne – určenie príčin hrozieb.
Väčšina analýz sa vykonáva pomocou indukčných metód.
Dajú sa klasifikovať takto:
- Analýza bezpečnosti práce – používa sa na identifikáciu hrozieb spojených s úlohami vykonávanými na pracovisku.
- Analyzujte „čo ak…“– pomocou metódy brainstormingu členovia tímu analyzujú objekt, proces alebo pozíciu, pričom odpovedajú na otázky začínajúce slovami „čo sa stane, ak“, a tak predpovedajú možné rušenie a ich dôsledky.
- Metóda predbežnej analýzy hrozieb vám umožňuje v prvom rade zostaviť zoznam nebezpečenstiev, ktoré sú už známe. Okrem toho, aby bolo možné odhaliť čo najviac nových hrozieb, analyzuje sa práca objektu alebo procesu a jeho prostredia.
- Analýza pomocou kontrolných zoznamov – ide o súbor otázok týkajúcich sa vlastností systému človek-technický objekt. Môžu byť vyvinuté na základe požiadaviek platných predpisov a zároveň môžu byť zohľadnené problémy špecifické pre dané zariadenie alebo proces.
- metóda HAZOP - spočíva v systematickej analýzemožné odchýlky od plánovaného priebehu procesu. Každá z týchto odchýlok môže predstavovať hrozbu pre bezpečnosť, kvalitu produktu alebo životné prostredie.
- Metóda FMEA - používa sa na analýzu rizík spojených s technickými prostriedkami. Analyzovaný objekt je rozdelený na prvky, každý z nich je analyzovaný samostatne.
Deduktívne metódy predstavujú nasledujúce možnosti:
- Metóda stromu chýb sa používa na určenie postupnosti alebo kombinácie faktorov a podmienok, ktoré spôsobujú hrozbu. Môžu byť detekované inými spôsobmi uvedenými vyššie. Každá z týchto hrozieb je v analýze vrcholových udalostí vykonaných touto metódou, ktorej príčiny je potrebné určiť. Strom chýb je grafické znázornenie logických kombinácií udalostí, ktoré môžu viesť ku konkrétnej vrcholnej udalosti.
- Metóda stromu udalostí – pravidlá analýzy sú podobné. Smer je iný – začína identifikáciou možných príčin (faktorov ohrozenia) a vedie k definovaniu dôsledkov vyplývajúcich z hrozieb.
Záver
Riziko v ekonomike je určitá pravdepodobnosť straty alebo straty zisku, na rozdiel od očakávaného výsledku. Jeho hlavná vlastnosť: nebezpečenstvo a zlyhanie.
Riziková situácia nastane, keď sa zhodujú tri okolnosti:
- pravdepodobnosť neistoty;
- výber možností predpovede;
- príležitosť posúdiť budúcnosť vyvolenéhomožnosť alebo alternatíva.
Trhová ekonomika a riziko sú teraz úzko prepojené pojmy. Dnešné trendy na trhu sú úzko spojené so situáciou neistoty, ktorá na druhej strane znamená riziko.
Trh je finančné prostredie, v ktorom je spolupráca medzi kupujúcimi a predávajúcimi relatívne pomalá. Pri odbere a predaji produktov a služieb iba operátori rozhodujú o nákupe a predaji, stanovujú ceny, objemy nákupov, typy transakcií atď.. Za finančnú slobodu sa platí. Rovnaká ekonomická sloboda účastníkov trhu vytvára ekonomické riziko.
